투자위험의 종류와 측정방법

👍 투자와 위험 투자에서 "위험"은 반드시 손실만을 의미하는 것이 아니라, 상승일지 하락일지조차 불투명한 상태를 의미합니다. 우리는 미래를 예측할 수 없지만, 다양한 종목으로 구성한 포트폴리오의 위험크기를 측정할 수 있다면 위험에 침착하게 대응할 수 있을 것입니다. 그럼 투자에서 위험은 어떻게 측정하는지 알아봅시다. 👊 수익률의 분산과 표준편차𝜎 - 결과 값이 작을수록 변동폭이 작음 실제 시장에서 예상되는 "예상수익률(투자수익률)"과 경기국면에 따른 "기대수익률"의 편차를 제곱하여 다시 각 경기확률을 곱하여 분산을 계산합니다. 표준편차는 분산에 루트를 씌워 값을 작게 한 것이죠. 즉 예상수익률로부터 나의 기대수익률이 얼만큼 떨어져있느냐의 값이기 때문에, 표준편차가 클수록 변동폭이 커서 위험한 종목이라고 ..

2020.07.06